突发!“量化之王” 传奇投资大佬去世!享年86岁
2024-05-28 【 字体:大 中 小 】

一代传奇落幕。
刚刚,全球投资圈传来一则噩耗。当地时间5月10日,西蒙斯基金会在官网宣布,基金会的联合创始人、数学家兼投资者詹姆斯·哈里斯·西蒙斯(James Harris Simons)当天在纽约市去世,享年86岁。
西蒙斯是数学家、量化投资领域的传奇人物,其于1988年成立了大奖章基金(Medallion Fund),开创了量化交易的先河,并成为历史上最赚钱的投资公司之一,他也因此被称为“量化之王”。1988年至2023年期间,即使扣除高额费用,大奖章基金的平均年回报率达到了惊人的近40%。
与巴菲特的价值投资、长期持有截然相反,西蒙斯极其推崇短线套利、频繁交易。他认为,具体到每一个交易的亏损,由于会在很短的时间内平仓,因此损失不会很大。而数千次交易之后,只要盈利交易多于亏损交易,总体结果就是盈利。
投资大佬去世
当地时间5月10日,西蒙斯基金会在官网宣布,詹姆斯·哈里斯·西蒙斯当天在纽约市去世,享年86岁。

西蒙斯是一位屡获殊荣的数学家、量化投资领域的传奇人物。有人说,投资行业有三个不可逾越的高峰:一个是哲学投资的索罗斯,一个是价值投资的巴菲特,第三个就是“量化之王”詹姆斯·西蒙斯。
1978年,“不惑之年”的西蒙斯,不顾数学界的质疑和家人们的反对,离开学术界来到华尔街创立了一家名为Monemetrics的私人投资基金,主要投资于商品期货和其他金融工具,这就是著名的文艺复兴科技公司的前身。
1982年,文艺复兴科技公司诞生。公司成立早期,西蒙斯和他的团队也采用基本面分析的方式进行投资。于是他们开始研究美联储加息减息,美国国债的中短期利率的变化等宏观面信息来判断市场价格走势。研究十余年,直到1988年大奖章基金成立,西蒙斯和他的团队才开始从主观交易转型到量化交易,开创了量化交易的先河,并成为历史上最赚钱的投资公司之一,他也因此被称为 “量化之王”。
在过去的30多年里,他的回报率一直跑赢市场,大奖章基金的回报率达到标普500指数的4倍以上,从1988年到2023年,即使扣除高额费用,该基金的平均年回报率也达到了惊人的近40%。
在1994年至2014年中期的这段时间里,其平均年回报率更是高达71.8%。
值得一提的是,大奖章基金表现最好的年份正是危机期间,比如2000年互联网泡沫,在其他对冲基金同行哀嚎遍野之际,大奖章基金获得98.5%的净回报;2008年金融危机期间,大奖章基金同样大赚80%。
数学天才
很多人都认为西蒙斯是数学天才,但他自己说过:“我不是世上最机敏的人,要是参加数学奥林匹克竞赛,我的表现也不会特别好。可我喜欢琢磨,在心里琢磨事,也就是反反复复地思考某些事。事实证明,那是种很棒的方法。”
1938年出生的詹姆斯·西蒙斯,于1958年毕业于麻省理工学院数学系,1961年获得加州大学伯克利分校的数学博士学位,年仅23岁就获得博士学位,是一位名副其实的数学天才。1964年至1968年间,西蒙斯先后在麻省理工学院和哈佛大学数学系担任教授职位。1968年,年仅30岁的西蒙斯就被纽约州立大学石溪分校授予数学学院院长职位。1976年,西蒙斯获得了数学界五年颁发一次的几何学界最高奖项——美国数学协会维布伦几何学奖。这是几何学界最高荣誉,詹姆斯·西蒙斯也在此时达到他在数学领域的巅峰。
1958年,西蒙斯从麻省理工毕业之后随即前往加州大学伯克利分校就读博士。当时,西蒙斯是奔着该校的华裔教授陈省身去的,不料此时陈省身正好离开了美国。1974年,36岁的西蒙斯终于圆梦,与我国著名数学家陈省身共同创立“陈氏-西蒙斯定理”。在西蒙斯的数学研究生涯中,这是他对数学界做出的最伟大的贡献。
西蒙斯还与我国著名物理学家杨振宁有着很好的关系。在纽约州立大学石溪分校的任教过程中,西蒙斯在那里结识了杨振宁。在杨振宁最著名的“杨—米尔斯”理论中,西蒙斯也给杨振宁提供了很多想法和帮助,这些想法和帮助也被日后的杨振宁多次提起并感谢。
西蒙斯早年在数学界叱咤风云,硕果累累;中年进军金融圈,横扫华尔街;晚年致力慈善,奉献社会。
新闻稿写道,西蒙斯本人经常说,他的职业生涯经历了三个阶段:数学家、投资者和慈善家。
西蒙斯的投资策略
与巴菲特的价值投资、长期持有截然相反,西蒙斯极其推崇短线套利、频繁交易。“我们随时都在卖出和买入,依靠活跃赚钱。”西蒙斯称,他只寻找那些可以复制的微小获利瞬间,而绝不以“市场终将恢复正常”作为赌注投入资金。
西蒙斯认为,具体到每一个交易的亏损,由于会在很短的时间内平仓,因此损失不会很大。而数千次交易之后,只要盈利交易多于亏损交易,总体结果就是盈利。
西蒙斯还创造了“壁虎交易法”,在投资时进行短线方向性预测,依靠交易很多品种在短期做出大量的交易来获利。用西蒙斯的话说,“交易要像壁虎一样,平时趴在墙上一动不动,蚊子一旦出现就迅速将其吃掉,然后恢复平静,等待下一个机会”。
他将数学理论巧妙运用于股票投资实战中,成功秘诀主要有三:针对不同市场设计数量化的投资管理模型;以电脑运算为主导,排除人为因素干扰;在全球各种市场上进行短线交易。
2021年1月1日,西蒙斯宣布退休,辞去文艺复兴科技董事会主席一职。随后专注于科学、教育等方面的慈善事业。巨额财富之下,西蒙斯成立了基金会每年为1000名纽约公立中学数学和科学教师发放15000美元的津贴,基金会捐资已经超过10亿美元。此外他还投入巨资,为自闭症的药物研究开发提供支持。
西蒙斯走了,一代传奇落幕。

猜你喜欢

去年四季度增持西部超导、减持赛力斯,刘格菘坚信A股大部分优质资产已经具备较高性价比


揭秘北京地区常见毒蘑菇,若中毒这样急救


顺博转债下跌037%,转股溢价率6909%


3月7日基金净值:东方新能源汽车混合最新净值17803,跌191%


龙佰集团实控人将变更为许冉


第二季度销量6001万辆,奔驰继续滑铁卢


海思科:获得HSK16149胶囊新适应症药物临床试验批准通知书


融资平台靠谱吗?揭秘投资风险与注意事项


中信国际电讯(01883)将于6月13日派发末期股息每股193港仙


OPPO新春促销,多款机型享超值优惠,更有龙年新春水印限时上线


面向端侧生成式AI时代,能“一芯多用”吗

映宇宙(03700HK):上半年总收入达到3533亿元 同比提升13%

北森控股(09669HK)9月10日耗资639万港元回购18万股

遇害邯郸银行董事长系“燕赵文化英才”

股市杠杆:玩转高风险高收益的双刃剑

2024年3月28日会东县堵格牲畜市场经营有限责任公司价格行情

海能技术北交所上市首日平收 募资109亿东方投行保荐

公司日报新能源板块爆发 电池50ETF(159796)飙涨918% 800ETF(515800)成交放量达326亿元

福州之旅:探访江南五山十刹之一,又被誉为“江南第一丛林”

Sunpower Corp盘中异动 股价大跌569%报282美元

网上交易股票平台:开启财富之旅的智能门户


股票杠杆平台开户:高收益与高风险的双刃剑


炒股什么叫杠杆:放大收益,也放大风险!


最权威的配资平台:玩转股市,你需要一个靠谱的伙伴!


配资炒股怎么玩?避坑指南与高阶策略详解


配资网平台:高杠杆下的财富游戏,风险与机遇并存


杭州股票配资公司:撬动财富杠杆,风险与机遇并存


在线证券杠杆网站:高风险高回报的双刃剑?


正规外盘期货有哪些?——避开陷阱,稳健投资


杨方配资怎么样:揭秘杠杆投资的利与弊
